SERII DE TIMP ÎN ECONOMIE: TEORIE ȘI APLICAȚII

Google Books
 

Analiza și prognoza seriilor de timp acoperă o gamă largă de domenii de aplicabilitate, de la științele sociale până la științele naturii, științele pământului și alte domenii de interes. Deși metodele se aplică pe date variate, lucrarea se rezumă la aplicații pe date economice utile studenților în științele economice, dar și cercetătorilor, cadrelor didactice și practicienilor. Lucrarea este structurată pe 12 capitole, care îmbină cadrul teoretic cu numeroase aplicații, abordând următoarele teme: definirea seriilor de timp, modelarea trendului prin funcţii elementare și medii mobile, estimarea componentei sezoniere, metode de netezire exponenţială, procese aleatorii, funcția de autocorelație și funcția de autocorelație parțială, teste pentru verificarea staționarității seriilor de timp, modele autoregresive integrate de medie mobilă, procedura Box-Jenkins, modele SARIMA, modele vectorial-autoregresive, cointegrarea și regresia aparentă (falsă), modele vectoriale de corecție a erorilor, modele autoregresive cu lag distribuit, cauzalitatea în sens Granger, testul de cauzalitate Toda-Yamamoto, modele cu ecuații simultane.